Online Trading Community Co to jest różnica odsetkowa Różnica i jak obliczyć tę stopę procentową Differential jest kara za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu hipotecznego poza jego zwykłe warunki przedpłaty. Uważa się, że jest to kluczowy składnik przewoźnika. Ta stopa procentowa jest rodzajem odszkodowania, który jest pobierany przez pożyczkodawcę, jeśli kredytobiorca spłaci swoją główną hipotekę przed datą zapadalności. Różnica stóp procentowych jest również znana jako: Utrata odsetek, IRD i Różna stopa procentowa. Poniżej przedstawiono kilka cech różnicy między stopą procentową: 1. Swap stopy procentowej - jest to swap stopy procentowej, który jest w formie karnej. 2. Metoda obliczania - zwykle jest ona obliczana jako różnica między istniejącą stawką a kursem pozostałego okresu, pomnożona przez zaległe zobowiązanie i saldo okresu. 3. Precyzyjne obliczenie - jest to bardzo precyzyjne kryterium obliczeniowe. 4. Wzmianka o należnej rekompensacie - zwykle odnosi się do odszkodowania należnego pożyczkodawcy z tytułu spłaty kredytu hipotecznego. 5. Kara przedterminowa - jest to kara przedterminowa spłaty zadłużenia kredytobiorcy z tytułu wcześniejszej spłaty zadłużenia hipotecznego, przed terminem wymagalności hipoteki. Jest to zwykle liczone jako różnica między istniejącą stawką a kursem dla pozostałego okresu, pomnożona przez należność główną i saldo okresu. Oto, w jaki sposób obliczana jest stopa procentowa: Przykład: 100 000 hipotek na 9 z 24 pozostającymi miesiącami Obecna stopa 2-letnia to 6,5 Różnica wynosi 2,5 na rok. IRD wynosi 100 000 2 lata 2,5 p. a. 5000 Różnica mierzy różnicę w oprocentowaniu wśród dwóch podobnych aktywów odsetkowych. W oparciu o jednolitość stóp procentowych przedsiębiorca może stworzyć oczekiwanie na przyszły kurs wymiany między dwiema walutami i ustalić premię (lub dyskontę) na obecnych kontraktach terminowych na rynku walutowym. Handlowcy na rynku walutowym stosują róŜnice stóp procentowych w przypadku ustalania kursów walutowych. Na przykład, mówią, że inwestor pożyczył 1000 000 dolarów i przeliczał fundusze na funty brytyjskie, co pozwoli inwestorowi na zakup brytyjskiej obligacji. Jeśli zakupione rentowności obligacji 7, podczas gdy rentowności amerykańskich obligacji równoważnych 3, to różnica różnicy stóp procentowych wynosi 4 (7-3). Ten rodzaj oprocentowania to kwota, którą inwestorzy mogą spodziewać się z zyskiem z wykorzystaniem carry trade. Ten zysk jest zapewniony tylko wtedy, gdy kurs dolara i funtów pozostaje niezmienny. Różnica między krajowymi i zagranicznymi stopami procentowymi jest ważną nieobliczalną kwestią, którą banki centralne uwzględniają w swojej polityce na poziomie makroekonomicznym. Jest to również zmienna opcja dla inwestorów na rynku walutowym, którzy prowadzą handel walutą. Systematyczne rozumienie właściwości szeregu czasowego tego rodzaju stopy oprocentowania i ich utrzymywania się w poszczególnych krajach jest zatem ważne zarówno dla decydentów, jak i inwestorów. Stopy procentowe są istotną zmienną interesującą dla osób prowadzących handel carry, strategią, w której inwestor pożycza w obcym kraju niższym oprocentowaniem niż ich kraj pochodzenia i inwestuje fundusze na rynek krajowy, zazwyczaj w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Trading Różnice w stopie procentowej Co to są różnice w stopie procentowej? Różnice w stopie procentowej występują, jeśli masz dwie walutę z różnymi stopami procentowymi dla krajów leżących u podstaw. W handlu forex, kursy walut są zawsze podawane parami. Z każdą parą istnieje powiązana różnica stóp procentowych. (więcej o tym, jak stopy procentowe wpływają na handel na forex) Jak handlować różnicami stóp procentowych Aby wyznaczyć różnicę odsetkową, pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, jest określenie dokładnie, na czym różni się para, na którą interesujesz się handlem. Weźmy na przykład dolara australijskiego (AUD) i jena (jena). Gdyby australijski bank centralny płacił 2 proc. Posiadaczom dolarów australijskich, a japoński bank centralny płacił tylko 0,1 procenta posiadaczom jena, różnica wynosiłaby 1,9 proc., Na korzyść dolara australijskiego. Oznacza to, że gdybyś złożył zamówienie kupna na parę AUDJPY, otrzymywałbyś różnicę w oprocentowaniu za dzień tak długo, jak trzymałeś parę. Jeśli złożyłeś sprzedaż na tym samym zamówieniu, twój broker dokonywałby obciążania konta codziennie przez tę samą kwotę, ponieważ byłbyś płatnikiem odsetek, a nie odbiorcą, jeśli sprzedałeś tę parę. Korzyść z handlu różniczkami stóp procentowych Korzyści z tego typu transakcji są dość oczywiste. Poprzez obrót w kierunku pozytywnego zainteresowania, każdego dnia pobierana będzie premia. Spowodowałoby to zysk w dolnym wierszu w kółko. Nie mówiąc już, forex trading można zrobić z dźwignią. więc twój rzeczywisty zwrot z kapitału zostaje wzmocniony. Jeśli jednak drzewo zacznie pójść przeciwko tobie i używasz dźwigni, kwota najazdu, którą zbierasz na co dzień, prawdopodobnie nie przyczynia się do spadku zysku z rzeczywistego handlu. Niebezpieczeństwa związane z różnicami stóp procentowych Zagrożenia tego typu obrotu są dużo większe niż korzyści. Przede wszystkim pary o wysokim stopniu odsetek są bardzo wrażliwe na wszelkie oznaki niestabilności gospodarczej na świecie. Te pary mogą stać się zmienne z małym ostrzeżeniem. Zmienność może szybko wyeliminować zyski odsetkowe. Musisz używać rozsądnego zarządzania ryzykiem lub być przygotowany do zabezpieczenia ryzyka spadku. Fundusze hedgingowe, które stosują strategię carry trade (noszą nazwę carry, ponieważ zarobiłeś poprzez opiekę nad walutą o wyższej wydajności), zazwyczaj wykorzystują bardzo niewielką dźwignię ze względu na potencjał odradzania się. Transakcje zbierania dodatnich różnic różniczkowych nazywają się carry trading. i to nie jest nowy pomysł. Chociaż wydaje się, że dany mechanizm różnic kursowych może wymagać pewnego doświadczenia w obsłudze nieoczekiwanych i wiedzieć, kiedy się wydostać. Jeśli planujesz handel różnymi stopami odsetek, pamiętaj o obserwacji historii i zobacz, co może się zdarzyć, jeśli jesteś złą stroną bez ochrony. Oszczędzanie życia może być własne. Nawet w środowiskach o niskich stopach procentowych, takich jak w 2018 r., Różnice w stopach procentowych mogą powodować niestabilność w walutach obcych. Jednym z większych przykładów był dolar kanadyjski. Na początku 2018 r. Obawia się, że katastrofa naftowa spowoduje, że gospodarka w Canadas zostanie głęboka recesja, ale nigdy się nie zmaterializowała. Patrząc na różnice w spreadach lub różnicach stóp procentowych pomiędzy USA i Kanadą, od stycznia do maja spadek zaostrzenia, gdy obraz gospodarki w Canadasie stał się bardziej pozytywny, a jednocześnie przedsiębiorcy coraz bardziej niepewni co do gospodarki Stanów Zjednoczonych. Ta redukcja różnicy w stopie procentowej różni się od oczekiwań stóp procentowych w Kanadzie i USA, co powoduje, że dolar kanadyjski wzmacnia agresywnie w ciągu pierwszej połowy 2018 r. Inferest Rate Differential - IRD Co to jest Differential Differential Rate - IRD Różnica stóp procentowych (IRD) jest różnicę mierzącą różnicę w oprocentowaniu dwóch podobnych aktywów odsetkowych. Handlowcy na rynku walutowym stosują róŜnice stóp procentowych (IRD) w przypadku ustalania kursów walutowych. Na podstawie parzystości stóp procentowych. przedsiębiorca może stworzyć oczekiwanie przyszłego kursu wymiany między dwiema walutami i ustalić premię lub dyskonto na bieżących kontraktach futures na rynkowe kursy wymiany. ROZKŁADANIE Różnicowanie stóp procentowych - IRD Różnica stóp procentowych jest również wykorzystywana na rynku mieszkaniowym, aby opisać różnicę między stopą procentową a stopą procentową banków w dniu spłaty kredytów hipotecznych. IRD jest kluczowym składnikiem przewozu lotniczego. Transakcja typu "carry trade" jest strategią stosowaną przez podmioty handlu zagranicznego w celu osiągnięcia zysków z różnicy między stopami procentowymi, a jeśli handlowcy są długimi parami walutowymi, mogą oni czerpać zyski ze wzrostu pary walut. Przykład wymiany handlowej na stopę procentową Na przykład, jeśli inwestor pożycza 1000 i przelicza środki na funty brytyjskie, co pozwala mu na zakup brytyjskiej obligacji. Jeśli kupna obligacja daje rentowności 7, podczas gdy rentowności amerykańskich obligacji równoważnych 3, to IRD wynosi 4 lub 7-3. IRD to kwota, którą inwestor może spodziewać się z zyskiem z wykorzystaniem carry trade. Ten zysk jest zapewniony tylko wtedy, gdy kurs dolara i funtów pozostaje niezmienny. Jednym z głównych zagrożeń związanych z tą strategią jest niepewność wahań kursów walut. W tym przykładzie, jeśli funt brytyjski spadłby w stosunku do dolara amerykańskiego, przedsiębiorca może doświadczyć strat. Dodatkowo, inwestorzy mogą wykorzystać efekt dźwigni, na przykład współczynnik 10 do 1, aby poprawić swój potencjał zysków. Gdyby inwestor wykorzystał swoją pożyczkę o czynnik 10 do 1, mógłby osiągnąć zysk równy 40. Dźwignia może również spowodować duże straty w przypadku dużych wahań kursów wymiany. Przykład hipoteki różnicowej stopy procentowej Kiedy kupujący zaciągają pożyczki na zakup domów, może dojść do różnicy stóp procentowych. Na przykład, powiedzmy, że homebuyer kupił dom i zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 5,50 przez 30 lat. Założyć 25 lat minęło, a kredytobiorca ma tylko pięć lat w jego hipotecznych. Pożyczkodawca może wykorzystać obecną rynkową stopę procentową, którą oferuje na pięcioletni kredyt hipoteczny, aby określić różnicę stóp procentowych. Jeśli bieżące oprocentowanie rynkowe na hipotece pięcioletniej wynosi 3,85, różnica stóp procentowych wynosi 1,65 lub 0,1375 na miesiąc.
No comments:
Post a Comment