Współczynnik zapasów powyżej 20 dniowej średniej ruchomej

Jak używać średniej ruchomej do kupowania zapasów Średnia ruchoma (MA) to proste narzędzie analizy technicznej, które wygładza dane o cenach, tworząc stale aktualizowaną średnią cenę. Średnia jest brana przez określony czas, np. 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolny okres czasu wybrany przez inwestora. Istnieją zalety używania średniej kroczącej w handlu, a także opcji, jakiego typu średnia ruchoma ma być używana. Strategie średniej ruchomości są również popularne i mogą być dostosowane do dowolnych ram czasowych, pasujących zarówno do długoterminowych inwestorów, jak i krótkoterminowych inwestorów. (patrz Czterech najważniejszych wskaźników technicznych, które muszą znać handlowcy). Dlaczego warto używać średniej ruchomej Średnia ruchoma może pomóc obniżyć poziom hałasu na wykresie cenowym. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowy pogląd, w jaki sposób cena się zmienia. Zwinięty w górę i cena wznosi się (lub była ostatnio) ogólnie pochylona w dół, a cena obniża się ogólnie, przesuwając się w bok, a cena jest prawdopodobnie w pewnym zakresie. Średnia ruchoma może również działać jako wsparcie lub opór. W trendzie wzrostowym 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa średnia krocząca może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Dzieje się tak dlatego, że średnia działa jak podłoga (wsparcie), więc cena odbija się od niej. W tendencji spadkowej średnia krocząca może działać jak opór, podobnie jak pułap, cena uderza w nią, a następnie ponownie spada. Cena w ten sposób zawsze będzie szanować średnią ruchomą. Cena może przez to lekko przejechać lub zatrzymać się i odwrócić przed osiągnięciem. Jako ogólną wskazówkę, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest wyższy. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, tendencja spadnie. Średnie ruchy mogą jednak mieć różne długości (omówione krótko), więc można wskazać trend wzrostowy, podczas gdy inny wskazuje na trend spadkowy. Rodzaje średnich kroczących Średnia ruchoma może być obliczana na różne sposoby. Pięciodniowa prosta średnia ruchoma (SMA) po prostu dodaje pięć ostatnich codziennych cen zamknięcia i dzieli ją na pięć, aby utworzyć nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z kolejną, tworząc pojedynczą płynną linię. Innym popularnym typem średniej kroczącej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenia są bardziej złożone, ale w zasadzie dotyczą bardziej aktualnych cen. Wydrukuj 50-dniową SMA i 50-dniową EMA na tym samym wykresie, a zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż ma to miejsce w przypadku SMA, z powodu dodatkowego ważenia ostatnich danych dotyczących cen. Oprogramowanie do obliczania wykresów i platformy transakcyjne wykonują obliczenia, więc do korzystania z MA nie jest wymagana matematyka manualna. Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od drugiego. EMA może działać lepiej na rynku akcji lub rynku finansowym przez jakiś czas, a innym razem SMA może działać lepiej. Ramy czasowe wybrane dla średniej ruchomej będą również odgrywać istotną rolę w jej skuteczności (niezależnie od typu). Średnia długość ruchu Średnia długość średniej ruchomej to 10, 20, 50, 100 i 200. Długości te mogą być stosowane do dowolnych ram czasowych wykresów (jedna minuta, doba, tydzień, itd.), W zależności od horyzoncie czasowego handlu. Ramy czasowe lub długość, jaką wybierzesz dla średniej ruchomej, zwanej również czasem wstecz, mogą odgrywać dużą rolę w jej skuteczności. Instytucja zarządzająca o krótkim okresie czasu zareaguje znacznie szybciej na zmiany cen niż MA z długim okresem obserwacji. Na poniższym rysunku 20-dniowa średnia ruchoma bardziej śledzi rzeczywistą cenę niż 100-dniowa. Ten 20-dniowy okres może przynieść analityczną korzyść krótkoterminowemu handlowcowi, ponieważ wiąże się on z ceną bliżej, a zatem powoduje mniejsze opóźnienie niż długoterminowa średnia ruchoma. Opóźnienie to czas, w którym średnia ruchoma sygnalizuje potencjalne odwrócenie. Przypomnijmy, że jako ogólna wskazówka, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest uznawany za wyższy. Więc kiedy cena spada poniżej średniej ruchomej, sygnalizuje potencjalne odwrócenie w oparciu o to MA. 20-dniowa średnia ruchoma zapewni znacznie więcej sygnałów zwrotnych niż 100-dniowa średnia ruchoma. Średnia ruchoma może mieć dowolną długość, 15, 28, 89 itd. Dostosowanie średniej ruchomej, aby zapewnić dokładniejsze sygnały na danych historycznych, może pomóc w uzyskaniu lepszych sygnałów w przyszłości. Strategie handlowe - zwroty Crossovers to jedna z głównych strategii średniej ruchomej. Pierwszy typ to zwrot ceny. Zostało to omówione wcześniej i ma miejsce, gdy cena przekracza średnią lub ruchomą średnią, sygnalizując potencjalną zmianę trendu. Inną strategią jest zastosowanie dwóch średnich kroczących do wykresu, jednego dłuższego i jednego krótszego. Kiedy krótszy MA przechodzi powyżej dłuższego okresu MA jest sygnałem kupna, ponieważ wskazuje, że trend się zmienia. Jest to tzw. Złoty krzyż. Kiedy krótszy MA przechodzi poniżej długoterminowego MA, jego sygnał sprzedaży wskazuje, że trend się obniża. Jest to tzw. Krzyż martwej krwi Średnie ruchome są obliczane na podstawie danych historycznych, a nic z obliczeń nie ma charakteru prognostycznego. Dlatego wyniki wykorzystujące średnie ruchome mogą być losowe - czasami wydaje się, że rynek respektuje MA wspierające i sygnały handlowe. a innym razem nie okazuje szacunku. Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa stanie się niestabilna, cena może wahać się w przód iw tył generując wiele sygnałów trendów zwrotnych trendów. Kiedy to nastąpi, najlepiej zignoruj ​​lub wykorzystaj inny wskaźnik, aby wyjaśnić ten trend. To samo może się zdarzyć w przypadku zwrotów MA, gdzie MA są zaplątane przez pewien okres czasu, powodując transakcje wielokrotne (lubienie przegranych). Średnie kroczące pracują całkiem dobrze w silnych warunkach, ale często słabo w niepewnych lub zmiennych warunkach. Dostosowanie ram czasowych może przejściowo pomóc, chociaż w pewnym momencie problemy te prawdopodobnie wystąpią niezależnie od ram czasowych wybranych dla MA (s). Średnia ruchoma upraszcza dane o cenach, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Może to ułatwiać izolowanie trendów. Wykładnicze średnie ruchowe szybciej reagują na zmiany cen niż zwykła średnia krocząca. W niektórych przypadkach może to być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie ruchy z krótszym okresem obserwacji (na przykład 20 dni) również szybciej zareagują na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem (200 dni). Przenoszenie średnich crossoverów jest popularną strategią zarówno dla wejść, jak i wyjść. Instytucje zamawiające mogą również wskazać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Choć może się to wydawać przewidywalne, średnie kroczące są zawsze oparte na danych historycznych i po prostu pokazują średnią cenę w pewnym okresie czasu. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia jednostki. Opis Ta lista pokazuje, które akcje będą najprawdopodobniej miały 20-dniowe przekroczenie przez SMA powyżej lub poniżej 50-dniowego SMA podczas następnej sesji giełdowej . Nie śledzimy rzeczywistego zdarzenia przeniesienia. Skupiamy się na mniejszej skali czasowej. Wielu magazynierów koncentrujących się na codziennych lichtarzach jest najlepszym miejscem, aby dowiedzieć się, jakie rozgraniczenia miały miejsce poprzedniego dnia. Aby przewidzieć, które zapasy najprawdopodobniej będą miały średnią ruchomą zwrotnicę w najbliższej przyszłości, porównujemy dwie średnie kroczące, a następnie wykorzystujemy zapasy ostatniej zmienności, aby zobaczyć, jak prawdopodobne jest, aby średnie ruchome przekraczały w ustalonym czasie. Wzór dla tej listy jest wartością bezwzględną (20-dniowa średnia cena SMA dla cen zamknięcia - 50-dniowa cena SMA dla cen zamknięcia) volatility. nbsp Najmniejsza wartość jest wyświetlana u góry listy. BRGO - BERGIO INTL INC NEWLF - NEWLEAD HOLDINGS LTD WSPÓLNY PPJE - PPJ DBAŁOŚĆ O ZDROWIU PRZEDSIĘBIORSTWA HIPH - AMERYKAŃSKA WODA PREMIUM CORP WSPÓLNA VPCO - VAPOR CORP DEL WSPÓLNE AKCJE NSLPQ - NOWE ŹRÓDŁA PARTNERZY ENERGII LP WSPÓLNE OCFN - OMEGA COMMERCIAL FINANCE PEII - PETRON ENERGY II AXXE - AXXESS PHARMA INC CJTF - ZŁOTO SREBRNE WYDOBYWANIE NEVADY CDII - CD INTL ENTERPRISES IFLM - NIEZALEŻNY ROZWÓJ FILMU CORP COMMON GSFVF - USŁUGI ENERGETYCZNE GAZFRAKI POWRÓT: Co oznacza przełom 200-dniowej średniej kroczącej dla akcji, to znaczy CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) zerwanie 200-dniowej średniej kroczącej oznacza, że ​​główny trend giełdowy został oficjalnie odrzucony. Musimy się tego dowiedzieć, ponieważ Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,01 został zamknięty w zeszłym tygodniu poniżej tego kluczowego poziomu technicznego, a SampP 500 SPX, 0,05, zrobił to wczoraj. W rzeczywistości niektórzy analitycy techniczni uważają złamanie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej za oficjalny koniec rynku hossy. Tak więc, przynajmniej zgodnie z tą definicją, znaleźli się teraz na rynku niedźwiedzi. (Zwykła definicja to 20 lub więcej upadków.) Jednak sytuacja może nie być taka zła. Chociaż systemy rynkowe oparte na 200-dniowej średniej kroczącej miały imponujące wyniki z wcześniejszej części ubiegłego wieku, w ostatnich dziesięcioleciach znacznie się zmniejszyły, do tego stopnia, że ​​niektórzy otwarcie spekulują, że przestają działać. W rzeczywistości od 1990 r. Rynek giełdowy osiągnął wyniki lepsze od średnich po sprzedaży sygnałów z 200-dniowej średniej kroczącej. Dobrze to ilustruje załączona tabela. Sygnały sprzedaży to te dni, w których SampP 500 spadł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej po tym, jak poprzedni dzień był powyżej tego poziomu, od tego czasu było 85 takich zdarzeń. Zwroty w tabeli odzwierciedlają skorygowany o dywidend zwrot cały rynek akcji (oceniany według indeksów takich jak Wilshire 5000 W5000, 0.12). Następne cztery tygodnie Na pewno zwróć uwagę na to, że w horyzoncie 12 miesięcy giełda osiągnęła nieco poniżej średniej po sygnałach sprzedaży z 200-dniowej średniej kroczącej. Jednak, biorąc pod uwagę zmienność danych, ta różnica w zakresie zwrotów okazuje się nieistotna na poziomie ufności 95, na który statystycy często polegają, aby stwierdzić, że wzór jest prawdziwy. Nawiasem mówiąc, różnica w 26-tygodniowych (sześciomiesięcznych) zwrotach również nie jest znacząca. Ale wyniki cztero - i trzynastotygodniowe są dość znaczące. Weź pod uwagę ostatni raz, gdy SampP 500 spadł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, która miała miejsce w listopadzie 2017 roku, tuż po wyborach prezydenckich. Rynek giełdowy niemal natychmiast wznowił mocny wiec, a Wilshire 5000 był o ponad 3 wyższy w ciągu miesiąca, o 12 więcej w ciągu następnego kwartału io 32 wyższe w następnym roku. Niemal identyczny wynik był wynikiem wcześniejszego spadku SampP 500 poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, w czerwcu 2017 roku. Oczywiście, rynek nie zawsze działał tak imponująco w wyniku sygnału sprzedaży z 200-dniowego ruchu przeciętne, ale w ostatnich dziesięcioleciach było to raczej regułą niż wyjątkiem. Oczywiście, wyniki sprzed 1990 roku przedstawiają inną historię. Tak więc, aby ustalić, jaka jest twoja reakcja na rynki na bieżące naruszenie 200-dniowej średniej kroczącej, musisz zdecydować, czy ostatnie kilka dziesięcioleci to tylko aberracja, czy też raczej, czy coś mniej więcej na stałe zmieniło się, co powoduje, że średnia mniej skuteczna. Jednym z ważniejszych słomy na wietrze w tym zakresie są badania przeprowadzone przez Blake'a LeBarona, profesora finansów Brandeis University. Stwierdził, że średnie ruchome o różnych długościach przestały działać na początku lat 90. nie tylko na giełdzie, ale także na rynkach walutowych. Ponieważ te dwa rynki nie są powiązane w żaden oczywisty sposób, to w przeciwnym razie wyjaśniałoby, dlaczego średnie ruchome zawiodłyby jednocześnie w obu. Badania LeBarons zapewniają wsparcie dla tych, którzy wierzą, że średnia ruchomych zanikających efektów to coś więcej niż tylko fuks. Co mogło spowodować, że tak się stanie LeBaron spekuluje, że może to być połączenie kilku czynników. Powiedział mi, że jednym dużym przykładem może być pojawienie się taniego handlu online, w szczególności tworzenie giełdowych funduszy, co znacznie ułatwia handel papierami wartościowymi według średniej ruchomej. Innym czynnikiem, powiedział, może być średnia ruchoma popularność. Ponieważ coraz więcej inwestorów zaczyna podążać za systemem, jego potencjał do pokonania na rynku zaczyna ustępować. W każdym razie warto podkreślić, że przedstawione tutaj wyniki nie muszą oznaczać, że nie były na bessie. Co mają na myśli: gdyby były teraz na bessie, będzie to z innych powodów, poza naruszeniem średniej kroczącej z 200 dni. Prawa autorskie copy2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Śródroczne Dane dostarczane przez SIX Financial Information i podlegają warunkom użytkowania. Historyczne i aktualne dane na koniec dnia dostarczone przez SIX Financial Information. Dane śróddzienne opóźnione zgodnie z wymogami giełdowymi. SampPDow Jones Indices (SM) z Dow Jones amp Company, Inc. Wszystkie oferty są podane w lokalnym czasie wymiany. Dane dotyczące ostatniej sprzedaży w ostatnim czasie dostarczone przez NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli giełdowych NASDAQ i ich aktualnego statusu finansowego. Dane śróddzienne opóźniły się o 15 minut dla Nasdaq i 20 minut dla innych giełd. SampPDow Jones Indices (SM) z Dow Jones amp Company, Inc. Dane śróddzienne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są opóźnione o co najmniej 60 minut. Wszystkie cytaty są w lokalnym czasie wymiany. Nie znaleziono wynikówPercent Above Moving Average Procent powyżej średniej ruchomej Wprowadzenie Procent handlu akcjami powyżej określonej średniej ruchomej jest wskaźnikiem szerokości, który mierzy wewnętrzną siłę lub słabość indeksu bazowego. 50-dniowa średnia krocząca jest wykorzystywana w krótko-średnioterminowych ramach czasowych, podczas gdy średnia krocząca z 150 dni i 200 dni jest wykorzystywana w perspektywie średnio - i długoterminowej. Sygnały można wyprowadzić z overbough, aby przejść do niższych poziomów, krzyży powyżej 50 i byczych rozbieżności. Wskaźnik jest dostępny dla Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 i SampPTSX Composite. Użytkownicy Sharpcharts mogą wykreślić procent zasobów powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej, 150-dniowej średniej kroczącej lub 200-dniowej średniej kroczącej. Pełna lista symboli znajduje się na końcu tego artykułu. Obliczanie obliczeń jest proste. Po prostu podziel liczbę akcji powyżej średniej ruchomej XX-dniowej przez całkowitą liczbę akcji w indeksie bazowym. Przykład Nasdaq 100 pokazuje 60 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej i 100 akcji w indeksie. Procent powyżej 50-dniowej średniej ruchomej wynosi 60. Jak pokazuje wykres poniżej, wskaźniki te wahają się od zera procent do stu procent, a 50 do linii środkowej. Interpretacja Ten wskaźnik mierzy stopień uczestnictwa. Szerokość jest silna, gdy większość akcji w indeksie handluje powyżej określonej średniej ruchomej. I odwrotnie, szerokość jest słaba, gdy mniejszość zasobów handluje powyżej określonej średniej ruchomej. Istnieją co najmniej trzy sposoby korzystania z tych wskaźników. Po pierwsze, uczestnicy kursu mogą uzyskać ogólne nastawienie na ogólnych poziomach. Wyższe nastawienie występuje, gdy wskaźnik jest powyżej 50. Oznacza to, że ponad połowa zasobów w indeksie przekracza określoną średnią ruchomą. Niestabilne nastawienie jest obecne, gdy jest poniżej 50. Po drugie, czartanci mogą szukać wykupienia lub wyprzedania poziomów. Te wskaźniki to oscylatory, które wahają się od zera do stu. W zdefiniowanym zakresie, czartorzy mogą szukać poziomów wykupienia w pobliżu górnego zakresu i poziomów wyprzedaży w pobliżu dolnej części zakresu. Po trzecie, rozbieżności na horyzoncie i niedźwiedziach mogą zapowiadać zmianę trendu. Bycza dywergencja ma miejsce, gdy indeks bazowy przesuwa się do nowego poziomu, a wskaźnik pozostaje powyżej poprzedniego niskiego poziomu. Względna siła wskaźnika może czasami zwiastować uparty zwrot w indeksie. I odwrotnie, niedźwiedzia dywergencja powstaje, gdy indeks bazowy odnotowuje wyższą wartość, a wskaźnik pozostaje poniżej swojej wcześniejszej wysokiej wartości. Wskazuje to na względną słabość wskaźnika, który może czasami zwiastować bessyjną zmianę w indeksie. 50 próg Próg 50 działa najlepiej, gdy procent zasobów przekracza ich średnie ruchome, np. 150-dniowy i 200-dniowy. Procent zapasów powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej jest bardziej zmienny i częściej przekracza próg 50. Ta zmienność sprawia, że ​​jest bardziej podatna na baty. Poniższa tabela przedstawia SampP 100 powyżej 200-dniowego MA (OEXA200R). Pozioma niebieska linia oznacza próg 50. Zwróć uwagę, w jaki sposób poziom ten działał jako wsparcie, gdy SampP 100 zyskiwał na wyższej w 2007 roku (zielona strzałka). Wskaźnik spadł poniżej 50 na koniec 2007 r., A poziom 50 zmienił się w 2008 r., Kiedy to SampP 100 spadł. Wskaźnik przesunął się ponownie powyżej progu 50 w czerwcu i lipcu 2009 r. Mimo że procent zapasów powyżej ich 200-dniowego SMA nie jest tak niestabilny jak procent zapasów powyżej ich 50-dniowego SMA, wskaźnik nie jest odporny na baty. Na powyższym wykresie było kilka krzyżowań w okresie od sierpnia do września 2007 r., Od listopada do grudnia 2007 r., Od maja do czerwca 2008 r. Oraz od czerwca do lipca 2009 r. Krzyże te można zmniejszyć, stosując średnią ruchomą w celu wygładzenia wskaźnika. Różowa linia pokazuje 20-dniową SMA wskaźnika. Zwróć uwagę, że ta wygładzona wersja przekroczyła próg 50 razy mniej. OverboughtOversold Procent zapasów powyżej 50-dniowego SMA najlepiej nadaje się na poziomy wykupienia i wyprzedania. Ze względu na jego zmienność wskaźnik ten będzie częściej wykorzystywany do wykupienia i wyprzedania niż wskaźniki oparte na dłuższych średnich kroczących (150-dniowych i 200-dniowych). Podobnie jak oscylatory pędu, wskaźnik ten może zostać wielokrotnie wykupiony w silnym trendzie wzrostowym lub wielokrotnie wyprzedany podczas silnego trendu spadkowego. Dlatego ważne jest, aby określić kierunek większego trendu, aby ustalić tendencyjność i handel w harmonii z wielkim trendem. Krótkoterminowe warunki wyprzedaży są preferowane, gdy tendencja długoterminowa rośnie, a krótkoterminowe warunki wykupienia są preferowane, gdy tendencja długoterminowa jest niższa. Podstawowa analiza trendów może być wykorzystana do określenia trendu indeksu bazowego. Poniższy wykres przedstawia SampP 500 powyżej 50-dniowego MA (SPXA50R) z SampP 500 w dolnym oknie. 150-dniowa średnia ruchoma służy do określenia większego trendu dla SampP 500. Zauważ, że indeks przekroczył 150-dniową SMA w maju i wyniósł więcej w ciągu następnych 12 miesięcy. Wraz z ogólną tendencją wzrostową, warunki wykupu zostały zignorowane, a nadwyżkowe warunki zostały wykorzystane jako możliwości zakupu. Zasadniczo odczyty powyżej 70 uważane są za wykupienie, a odczyty poniżej 30 uznaje się za wyprzedane. Poziomy te mogą się różnić w przypadku innych indeksów. Po pierwsze, należy zauważyć, że wskaźnik wygasł wiele razy od maja 2009 r. Do maja 2017 r. Wielokrotne wykupienia odczyty są oznaką siły, a nie słabości. Po drugie, zauważ, że wskaźnik został wyprzedany tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Co więcej, te wyprzedane odczyty nie trwały długo. Jest to także dowód siły. Po prostu wyprzedawanie nie zawsze jest sygnałem kupna. Często rozsądnie jest czekać na wzrost z poziomu wyprzedaży. W powyższym przykładzie zielone przerywane linie pokazują, kiedy wskaźnik przekroczył próg 50. Możliwe jest również, że inny sygnał wyzwolił się, gdy wskaźnik spadł poniżej 35 w listopadzie. Następny wykres pokazuje 50-dniowy MA SampP 100 powyżej (OEXA50R) z SampP 100 w dolnym oknie. Jest to nieuczciwy przykład rynku, ponieważ OEX był sprzedawany poniżej swojego 150-dniowego SMA. Przy większej tendencji spadkowej warunki wyprzedaży były ignorowane, a warunki wykupienia były wykorzystywane jako ostrzeżenia o sprzedaży. Sygnał sprzedaży składa się z dwóch części. Po pierwsze wskaźnik musi zostać wykupiony. Po drugie wskaźnik musi przesunąć się poniżej progu 50. Zapewnia to osłabienie wskaźnika przed wykonaniem ruchu. Pomimo tego filtra nadal będą występować baty i złe sygnały. Na poniższej mapie widoczne są trzy sygnały. Czerwona strzałka pokazuje stan wykupienia, a czerwona linia przerywana pokazuje kolejny ruch poniżej 50. Pierwszy sygnał nie sprawdził się dobrze, ale pozostałe dwa okazały się dość aktualne. Złowrogie rozbieżności między niedźwiedziami Uparty i niedźwiedzi rozbieżności mogą dawać świetne sygnały, ale są również podatne na wiele fałszywych sygnałów. Kluczem, jak zawsze, jest oddzielenie silnych sygnałów od nieskutecznych sygnałów. Można podejrzewać małe rozbieżności. Zwykle tworzą się one w stosunkowo krótkim czasie z niewielką różnicą między szczytami lub dolinami. Małe niedźwiedzie rozbieżności w silnym trendzie wzrostowym raczej nie zwiastują istotnych słabości. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy rozbieżne szczyty przekraczają 70. Pomyśl o tym. Szerokość wciąż sprzyja bykom, jeśli ponad 70 akcji jest w handlu powyżej wyznaczonej średniej ruchomej. Podobnie małe uparty dywergencje w silnych tendencjach spadkowych raczej nie będą miały większego wpływu na hossę. Jest to szczególnie ważne, gdy rozbieżne rynny tworzą się poniżej 30 °. Szerokość nadal sprzyja niedźwiedziom, gdy mniej niż 30 zasobów handluje powyżej określonej średniej ruchomej. Większe rozbieżności mają większe szanse powodzenia. Większe odnosi się do upływu czasu i różnicy między dwoma szczytami lub nieckami. Ostra rozbieżność obejmująca dwa miesiące lub dłużej jest bardziej prawdopodobna niż niewielka rozbieżność obejmująca 1-2 tygodnie. Poniższy wykres przedstawia Nasdaq Above 50-dniowego MA (NAA50R) z Nasdaq Composite w dolnym oknie. Duża rozbieżność w horyzoncie pojawiła się w okresie od listopada 2009 r. Do marca 2017 r. Mimo że rynny były poniżej 30, rozbieżność przeciągnęła się na trzy miesiące, a druga niecała była znacznie powyżej pierwszej niecki (zielone strzałki). Kolejny ruch powyżej 50 potwierdził rozbieżności i zapowiedź wiecu od końca maja do początku czerwca. Niewielka niedźwiedzią dywergencję ukształtowała się w maju-czerwcu, a wskaźnik przesunął się poniżej 50 na początku lipca, ale ten sygnał nie zwiastował przedłużającego się spadku. Trend wzrostu Nasdaqa był zbyt silny, a wskaźnik wrócił w krótkim czasie powyżej 50. Następny wykres pokazuje SampPTSX Powyżej 50-dniowego MA (TSXA50R) z TSX Composite (TSX). Niewielka niedźwiedzią rozbieżność powstała od drugiego tygodnia maja do trzeciego tygodnia czerwca (4-5 tygodni). Mimo że była to relatywnie krótka rozbieżność w czasie, odległość między początkiem maja a wysokością z połowy czerwca spowodowała dość stromą dywergencję. TSX Composite zdołał przekroczyć majowe maksimum, ale wskaźnik nie powrócił do poziomu powyżej 60 w połowie czerwca. Ostro niższa wysokość uformowała się, tworząc rozbieżność, którą następnie potwierdzono z przerwą poniżej 50. Wnioski Procent zapasów powyżej określonej średniej ruchomej jest wskaźnikiem szerokości, który mierzy stopień uczestnictwa. Udział byłby stosunkowo słaby, gdyby SampP 500 przesunął się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, a tylko 40 akcji było powyżej średniej ruchowej wynoszącej 50 dni. Odwrotnie, uczestnictwo byłoby uznane za mocne, gdyby SampP 500 przekroczył swoją 50-dniową średnią kroczącą, a 60 lub więcej jego składników również przekroczyło 50-dniową średnią kroczącą. Oprócz poziomów bezwzględnych, karty mogą analizować ruch kierunkowy wskaźnika. Szerokość słabnie, gdy wskaźnik opada i wzmacnia się, gdy wskaźnik się podnosi. Rosnący rynek i spadający wskaźnik wzbudziłyby podejrzenia co do podstawowych słabości. Podobnie, spadający rynek i rosnący wskaźnik sugerują siłę, która może zapowiadać zwyżkową zmianę kursu. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, ważne jest, aby potwierdzić lub obalić ustalenia za pomocą innych wskaźników i analiz. SharpCharts Użytkownicy SharpCharts mogą wyświetlać te wskaźniki w głównym oknie wykresu lub jako wskaźnik umieszczony nad lub pod głównym oknem. Poniższy przykład pokazuje SampP 500 Stocks Powyżej 50-dniowego MA (SPXA50R) w głównym oknie mapy z SampP 500 w oknie wskaźnika poniżej. 10-dniowy SMA (różowy) i 50-liniowy (niebieski) zostały dodane do głównego okna. Obraz poniżej wykresu pokazuje, jak dodać je jako nakładki. SampP 500 został dodany jako wskaźnik, wybierając cenę, a następnie wprowadzając SPX dla parametrów. Kliknij zaawansowane opcje, aby dodać średnią ruchomą jako nakładkę. Kliknij poniższą tabelę, aby zobaczyć przykład na żywo. Lista symboli Użytkownicy Sharpcharts mogą drukować procent lub liczbę akcji powyżej określonej średniej kroczącej dla Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 i SampPTSX Composite. Konkretne średnie ruchome obejmują 50-dniowy, 150-dniowy i 200-dniowy. Pierwsza tabela pokazuje dostępne symbole dla PERCENTA zapasów powyżej określonej średniej ruchomej. Zauważ, że wszystkie te symbole mają na końcu R. Druga tabela pokazuje dostępne symbole dla LICZBY akcji powyżej określonej średniej ruchomej. To jest liczba absolutna. Na przykład, Dow może mieć 20 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej lub Nasdaq może mieć 1230 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej. Wykresy wskaźników na podstawie PERCENT i NUMBER wyglądają tak samo. Nie można jednak porównywać liczb bezwzględnych, takich jak 20 i 1230. Z drugiej strony, wartości procentowe pozwalają użytkownikom porównywać poziomy w tablicy wskaźników. Kliknij poniższy obrazek, aby zobaczyć te w katalogu symboli.